Aldatıcı Rastlantısallık – Nassim Nicholas Taleb I

Nassim Nicholas Taleb’in Fooled by Randomness: The Hidden Role of Chance in Life and in Markets kitabının notlarının ilk bölümünü aşağıda paylaşıyorum.

Taleb için yüzyılımızın filozofu diyebilirim. İstatistikçi, matematikçi, düşünür ve türev piyasalar traderı.

Olasılıksız Görünenin Etkisi – Nassim Nicholas Taleb I dekinin aksine Aldatıcı Rastlantısallık çok daha bütünsel ve modüler yazılmış. Piyasalarla ilgilenen ya da ilgilenmeyen herkesin mutlaka okuması gereken bir deneme.

• Şansın yardımıyla gelen şeyi şans alıp götürebilir. Bizi ilgilendiren taraf ise şansın yardımı olmadan gelen şeyin rastlantısallığa daha dirençli olduğudur.
• Her şey rastlantıya dayanır. Ya çok büyük ve bilinçsiz riskler almaya ya da olağanüstü şanslı olmaya. Orta düzey başarı, çalışkanlık ve beceriyle açıklanabilir. Yüksek başarıysa değişkenliğe atfedilebilir.
• Psikologlar çoğu kişinin etrafındaki başka insanlar 60,000 dolar kazanırken 70,000 dolar kazanmayı, başkaları 90,000 kazanırken 80,000 dolar kazanmaya tercih ettiğini göstermişlerdir.
• Dört işlemi bilen herkes riskleri görebilir. Kuralların iyi tanımlanmış, kesin olduğu Rus Ruleti gibi bir oyunun aksine gerçekliğin namlusu görülemez. Riskin kaynağı nadiren çıplak gözle görülebilir. Böylece insan istemsizce Rus Ruleti oynayabilir ve onu alternatif “düşük risk” olarak nitelendirebilir. Bizler ortaya çıkan zenginliği görürüz, asla süreci değil, o yüzden insanlar risklerini görmezden gelir ve kaybedenleri hiç göz önüne almazlar.
• Bilimadamları bile olasılıkları hesaplamadaki bütün çok bilmişlikleriyle, risklerle ilgili soruya anlamlı bir cevap veremezler, çünkü bu cevap gerçekliğin namlusunu görebilmemize bağlıdır ve onun hakkında genellikle hiçbir  şey bilmeyiz.
• Herkes, kendi uzun vadeli özelliklerine geri döner.
• Bir tarihçinin analizini çıkarımları sorgulamadan okumak imkansızdır. Hitler’in yaptıklarının çılgınlık olduğunu biliyoruz, çünkü Roma bugün Fenike diliyle konuşmuyor ve New York’taki Times Meydanı şu anda gamalı haçlarla kaplı değil.
• İddiaların alabildiğine sadeleştirilmesi gerektiğine karşı çıkmıyorum ama insanlar sıklıkla medya dostu bir açıklamaya dönüşecek şekilde sadeleştirilemeyen karmaşık fikirleri bir zihin karışıklığı olarak görürler. MBA öğrencileri açıklık ve sadelik kavramlarını yöneticilerine durumu özetlemek için öğrenirler. Bu kavram bir gübre fabrikasının iş planı için geçerli olabilir ama yüksek derecede olasılığa dayalı bir iddia için olamaz. MBA’lilerin para piyasalarında batma eğilimi gösterdiklerine ilişkin delillerim de buna dayanıyor. Eğitimleri gereği meseleleri gerekenden bir kaç kat fazla sadeleştiriyorlar.
• Bir türev ürünler traderı olarak insanların soyut bir şeye karşı kendilerini sigortalatmaktan hoşlanmadıklarını fark ettim, dikkatlerini çeken risk her zaman somut bir şeydir.
• Risk ve olasılık söz konusu olduğunda beynimizin yüzeysel işaretlere yönelme eğilimi gösterdiği bir gerçektir. Bu işaretler büyük oranda uyandırdıkları duygular ya da akla kolay gelmeleriyle belirlenir. Riskin algılanmasıyla ilgili bu tür problemlere ek olarak hem risk tespitinin hem de riskten kaçınmanın beynin “düşünen” bölümünde değil, büyük oranda duygusal kısmında yapıldığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.
• Bilim tarihini ele alan kitaplar, bilimin kanıtladığı akıllıca şeylerin neredeyse tümünün ilk keşfedildikleri sırada çılgınca görüntülendiğini ortaya koyuyor.
• Matematik, esas olarak hesaplamadan çok bir düşünme aracıdır.
• Mümkün olabilecek her şey için Monte Carlo simülasyonu kullanılmalı farklı geçmişler yaratılıp sonuçları incelenmelidir. Ancak bu şekilde dağılımın rastlantısallığa karşı direnci irdelenebilir.
• Tarihten iki şekilde ders alırım : geçmişten, eskileri okuyarak ve gelecekten, Monte Carlo Simülasyonu sayesinde.
• Geçmiş her zaman deterministik gözükür, çünkü sadece bir gözlem yapılmıştır.
• Uçak ve otomobil gibi “en yeni şeyleri” kaçırmanın fırsat maliyet, bunlara ulaşmak için harcamamız gereken eforun/kaynakın yanında küçücüktür. Aynı argüman enformasyon için de geçerlidir. Enformasyonla ilgili sorun, oyalayıcı ve genellikle yararsız değil, zehirleyici olmasıdır.
• Bizi topa tutan acil haberler bütünü içerisinde gürültüden daha iyi bir şey varsa o da samanlıktaki iğne gibi olacaktır. İnsanlar medyaya ilgimizi çekmesi için para verildiğinin farkında değildirler.
• İnsanlar geçmiş deneyimlere karşı duygusal tepkilerinin kısa ömürlü olduğunu öğrenemezler, ama bir nesne satın almanın uzun süreli belki de kalıcı mutluluk getireceğine ya da bir tersliğin ciddi ve uzun bir üzüntüye neden olacağına ilişkin ön yargılarını sürdürürler. Geçmişte bu tür terslikler onları çok uzun süre etkilemediği ve satın almanın mutluluğu kısa ömürlü olduğu halde.