Bist100 Endeksi Dolar ve Türk Lirası Bazında Maksimum Geri Çekilmeler #XU100

Maksimum geri çekilme ( Maximum Drawdown) , basitçe fiyatın maksimum fiyattan yüzde kaç aşağıda olduğunu gösterir. Böylece zirveden ne kadar uzakta olduğunuzu görebilir, riskinizi buna göre belirleyebilirsiniz. Yatırımcılar portföy yönetiminde ve yatırımlarında bu metriği kullanabilir.

Bist100 için maximum drawdownu bulmak istediğimizde F sutunundaki kapanış verisi için =(F2-MAK($F$2:F2))/(MAK($F$2:F2)) formülünü kullanıyoruz.

Aşağıda Xu100 / TL endeksi 1995 yılından günümüze maksimum geri çekilmeleri görebilirsiniz. Kapanışlara haftalık bazda bakıldı.

xu100dd

Buna göre en yüksek 2 geri çekilme 17 Kasım 2008 -%62,16 ve 17 Eylül 2001 tarihlerinde  -%61,96 olarak gerçekleşmiş.

Şuanda ise maksimum geri çekilme -%28,67 seviyesinde.

Son dönemdeki kur krizi enflasyonu ciddi derecede arttırdı ve bu Bist100 endeksinin TL bazında çok fazla düşmemesine sebep olmuş olabilir.

O yüzden endekse bir de Dolar bazında bakmakta fayda var.

Aşağıda Xu100 / Dolar endeksinin 1996 yılından günümüze maksimum geri çekilmelerini görebilirsiniz. Kapanışlara haftalık bazda bakıldı.

xu100usddd

Buna göre en yüksek 2 geri çekilme 1 Ekim 2001 -%86,45 ve 2 Mart 2009 -%73,40 tarihlerinde gerçekleşmiş.

Şuanda ise maksimum geri çekilme -%71,64. Neredeyse 2009 seviyesinde.

Tarih 17 Ağustos 2018. Tarihi bir kenara yazalım. Bir kaç yıl sonra bu noktaları görüp alım yapmadığımız için pişman olmayalım.

 

Bir Yorum Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: